Backtesting Apa Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas setiap modal sebenarnya. Seorang pedagang dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa saja benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan sangat penting. Durasi jangka waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga dapat menyebabkan pedagang menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Nyata Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat strategi ketahanan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil uji balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out - Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strategi gagal dalam perbandingan di luar sampel, maka strategi tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Menguji ide trading Anda Salah satu hal yang paling berguna yang dapat Anda lakukan di jendela analisis adalah mundur - Uji strategi trading Anda pada data historis. Hal ini dapat memberi Anda wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan sistem Anda sebelum menginvestasikan uang sungguhan. Fitur AmiBroker tunggal ini bisa menghemat banyak uang untuk Anda. Menulis aturan trading Anda Pertama-tama Anda harus memiliki peraturan objektif (atau mekanis) untuk masuk dan keluar dari pasar. Langkah ini adalah dasar strategi Anda dan Anda perlu memikirkannya sendiri karena sistem ini harus sesuai dengan toleransi risiko, ukuran portofolio, teknik pengelolaan uang, dan banyak faktor individual lainnya. Setelah Anda memiliki aturan trading sendiri, Anda harus menuliskannya sebagai aturan beli dan jual di AmiBroker Formula Lanugage (ditambah short dan cover jika Anda ingin menguji juga short trading). Dalam bab ini kita akan mempertimbangkan sistem cross average moving average yang sangat mendasar. Sistem ini akan membeli stockscontracts ketika harga penutupan naik di atas rata-rata bergerak eksponensial 45 hari dan akan menjual stockscontracts saat harga penutupan turun di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 45 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial dapat dihitung di AFL menggunakan fungsi bawaannya EMA. Yang perlu Anda lakukan adalah menentukan array input dan periode rata-rata, sehingga rata-rata moving average 45-hari dari harga penutupan dapat diperoleh dengan pernyataan berikut: Pengenal dekat mengacu pada array built-in yang menahan harga penutupan simbol yang dianalisis saat ini. . Untuk menguji apakah harga penutupan di atas rata-rata bergerak eksponensial, kita akan menggunakan fungsi silang bawaan: beli cross (close, ema (close, 45)) Pernyataan di atas mendefinisikan aturan perdagangan beli. Ini memberi quot1quot atau quottruequot saat harga penutupan mendekati di atas ema (close, 45). Kemudian kita bisa menulis aturan jual yang akan memberi quote saat situasi berlawanan terjadi - harga penutupan dekat di bawah ema (close, 45): sell cross (ema (close, 45), close) Perlu diketahui bahwa kita menggunakan fungsi cross yang sama tapi Urutan argumen yang berlawanan. Jadi rumus lengkap untuk perdagangan panjang akan terlihat seperti ini: beli cross (close, ema (close, 45)) jual cross (ema (close, 45), close) CATATAN: Untuk membuat formula baru silahkan buka Formula Editor menggunakan Analysis-gtFormula Editor Menu, ketik rumusnya dan pilih Tools-gtSend to Analysis menu di Formula editor Untuk melakukan back-test sistem anda cukup klik tombol Back test di jendela automatic analysis. Pastikan Anda telah mengetikkan rumus yang berisi paling sedikit aturan jual beli dan jual (seperti yang ditunjukkan di atas). Bila rumusnya benar, AmiBroker mulai menganalisis simbol Anda sesuai dengan peraturan perdagangan Anda dan menghasilkan daftar perdagangan simulasi. Seluruh prosesnya sangat cepat - Anda bisa kembali menguji ribuan simbol dalam hitungan menit. Jendela kemajuan akan menunjukkan perkiraan waktu penyelesaian. Jika Anda ingin menghentikan prosesnya Anda bisa mengklik tombol Cancel di progress window. Ketika proses selesai daftar perdagangan simulasi ditunjukkan di bagian bawah jendela analisis otomatis. (Panel Hasil). Anda bisa memeriksa kapan sinyal beli dan jual terjadi hanya dengan mengklik ganda pada trade di panel Results. Ini akan memberi Anda sinyal mentah atau tanpa filter untuk setiap batang saat kondisi beli dan jual terpenuhi. Jika Anda hanya ingin melihat panah perdagangan tunggal (membuka dan menutup perdagangan yang dipilih saat ini), Anda harus mengklik dua kali baris sambil menahan tombol SHIFT yang ditekan. Atau Anda bisa memilih jenis tampilan dengan memilih item yang sesuai dari menu konteks yang muncul saat Anda klik pada panel hasil dengan tombol mouse sebelah kanan. Selain daftar hasil, Anda bisa mendapatkan statistik yang sangat rinci mengenai kinerja sistem Anda dengan mengklik tombol Report. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang statistik laporan, periksa deskripsi jendela laporan. Mengubah pengaturan pengujian kembali Anda Mesin pengujian ulang di AmiBroker menggunakan beberapa nilai yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugasnya termasuk ukuran portofolio, periodisitas (setiap bulan sepekan sekali), jumlah komisi, tingkat suku bunga, kerugian maksimum dan target keuntungan, jenis perdagangan, harga ladang dan sebagainya. di. Semua pengaturan ini bisa diubah oleh pengguna menggunakan setting window. Setelah mengubah pengaturan ingatlah untuk menjalankan pengujian kembali jika Anda ingin hasilnya disinkronkan dengan pengaturannya. Misalnya, untuk kembali menguji pada bar mingguan bukan sehari-hari klik saja pada tombol Settings pilih Weekly from Periodicity combo box dan klik OK. Lalu jalankan analisis Anda dengan mengklik Back test. Nama variabel yang dilindungi Tabel berikut menunjukkan nama variabel reserved yang digunakan oleh Automatic Analyzer. Makna dan contoh penggunaannya akan diberikan kemudian dalam bab ini. Memungkinkan pengendalian jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam perdagangan (lihat penjelasan di bawah) Analisis Otomatis (baru di 3.9) Sampai sekarang kami telah membahas penggunaan tester belakang yang cukup sederhana. AmiBroker, bagaimanapun, mendukung metode dan konsep yang jauh lebih canggih yang akan dibahas nanti di bab ini. Harap dicatat bahwa pengguna pemula pertama-tama harus bermain sedikit dengan topik yang lebih mudah dijelaskan di atas sebelum melanjutkan. Jadi, saat Anda siap, mohon lihat fitur penguji belakang berikut ini: a) host scripting AFL untuk penulis rumus lanjutan b) dukungan yang disempurnakan untuk perdagangan pendek c) cara untuk mengendalikan harga eksekusi pesanan dari Script d) berbagai jenis berhenti di back tester e) ukuran posisi f) ukuran lot bulat dan ukuran centang g) akun margin h) backtesting futures Hosting script AFL adalah topik lanjutan yang tercakup dalam dokumen terpisah yang tersedia di sini dan saya tidak akan membahasnya. Itu dalam dokumen ini Sisa fitur jauh lebih mudah dimengerti. Dalam versi AmiBroker sebelumnya, jika Anda ingin sistem back-test menggunakan perdagangan panjang dan pendek, Anda hanya bisa mensimulasikan strategi stop-and-reverse. Bila posisi long ditutup maka posisi short baru dibuka dengan segera. Itu karena membeli dan menjual variabel reserved digunakan untuk kedua jenis perdagangan. Sekarang (dengan versi 3.59 atau lebih tinggi) ada variabel reserved terpisah untuk pembukaan dan penutupan perdagangan panjang dan pendek: buy - quottruequot atau 1 value membuka trade sell sell - quottruequot atau 1 value menutup trade long short - quottruequot atau 1 value membuka short trade cover. - quottruequot atau 1 value menutup short trading Som untuk melakukan back-test short trade Anda perlu menetapkan variabel short dan cover. Jika Anda menggunakan sistem stop-and-reverse (selalu ada di pasaran) cukup tetapkan sell to short dan beli untuk cover sell cover buy. Ini mensimulasikan cara kerja versi pra-3.59. Tapi sekarang AmiBroker memungkinkan Anda memiliki peraturan perdagangan terpisah untuk jangka panjang dan untuk berjalan singkat seperti yang ditunjukkan pada contoh sederhana ini: peraturan masuk dan keluar perdagangan yang panjang: beli salib (cci (), 100) menjual potongan silang (100, cci ()) Aturan masuk dan keluar perdagangan: cross cross pendek (-100, cci ()) mencakup cross (cci (), -100) Perhatikan bahwa dalam contoh ini jika CCI berada di antara -100 dan 100 Anda berada di luar pasar. Mengontrol harga perdagangan AmiBroker sekarang menyediakan 4 variabel reserved baru untuk menentukan harga di mana order beli, sell, short dan cover dieksekusi. Array ini memiliki nama berikut: buyprice, sellprice, shortprice dan coverprice. Aplikasi utama dari variabel-variabel ini adalah mengendalikan harga perdagangan: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) pada hari senin membeli di level tinggi, jika tidak membeli di dekat Jadi, Anda dapat menulis berikut untuk mensimulasikan perintah stop-order: BuyStop. Rumus untuk membeli stop level SellStop. Rumus untuk menjual level stop jika harga day day naik di atas tingkat buystop (highgtbuystop) order beli terjadi (pada buystop atau low mana yang lebih tinggi) Buy Cross (High, BuyStop) jika harga siang hari di hari turun di bawah level sellprice (Sellstop rendah) order sell berlangsung (di sellstop atau high mana yang lebih rendah) Sell Cross (SellPrice, SellStop) BuyPrice max (BuyStop, Low) pastikan harga beli tidak kurang dari SellPold Rendah min (SellStop, High) pastikan Harga jual tidak lebih besar dari Tinggi Harap dicatat bahwa AmiBroker mengatur variabel pilihan, variabel harga jual, harga pendek dan variabel coverprice dengan nilai yang ditentukan di jendela pengaturan sistem (ditunjukkan di bawah), sehingga Anda dapat melakukannya namun tidak perlu menentukannya dalam formula Anda. Jika Anda tidak mendefinisikan mereka AmiBroker bekerja seperti pada versi lama. Selama pengujian ulang, AmiBroker akan memeriksa apakah nilai yang Anda tetapkan untuk dijual, harga jual, harga pendek, harga penutupan sesuai dengan kisaran rendah kisaran bar yang diberikan. Jika tidak, AmiBroker akan menyesuaikannya dengan harga tinggi (jika harga array lebih tinggi dari harga tinggi) atau harga yang rendah (jika nilai harga array lebih rendah dari rendah) Target keuntungan berhenti Seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas, pengaturan baru untuk Target keuntungan berhenti tersedia di jendela pengaturan sistem. Target penghentian laba dijalankan saat harga tinggi untuk hari tertentu melebihi tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli. Secara default, penghentian dijalankan dengan harga yang Anda definisikan sebagai array harga jual (untuk perdagangan jangka panjang) atau kisaran harga penutupan (untuk perdagangan singkat). Perilaku ini bisa diubah dengan menggunakan fitur quotExit pada stopquot. QuotExit pada fitur stopquot Jika Anda menandai quotExit pada kotak stopquot pada pengaturan, stop akan dijalankan pada level stop yang tepat, yaitu jika Anda menentukan target keuntungan berhenti di 10 stop dan harga beli 50 stop order akan dieksekusi di 55 bahkan jika Array harga jual Anda mengandung nilai yang berbeda (misalnya harga penutupan 56). Kerugian maksimum berhenti bekerja dengan cara yang sama - mereka dijalankan saat harga rendah untuk hari tertentu turun di bawah tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli Jenis pemberhentian ini digunakan untuk melindungi keuntungan karena Lacak perdagangan Anda sehingga setiap kali nilai posisi mencapai tingkat tinggi yang baru, trailing stop ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi. Bila profit turun di bawah level trailing stop posisi ditutup. Mekanisme ini diilustrasikan pada gambar di bawah (10 trailing stop ditunjukkan): contoh implementasi tingkat rendah dari pemberhentian Target Laba di AFL: Beli Cross (MACD (), Sinyal ()) untuk (i 0 i lt BarCount i) Jika (priceatbuy 0 Buy i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Jual i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 lain Jual i 0 Ini adalah fitur baru di versi 3.9. Ukuran posisi di backtester diimplementasikan dengan menggunakan variabel reserved baru PositionSize ltsize arraygt Sekarang Anda dapat mengendalikan jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam jumlah positif perdagangan menentukan jumlah (dolar) yang diinvestasikan ke dalam perdagangan misalnya: PositionSize 1000 menginvestasikan 1000 dalam setiap nomor negatif perdagangan -100 ..- 1 mendefinisikan persentase: -100 memberikan 100 dari ukuran portofolio saat ini, -33 memberikan 33 ekuitas yang tersedia misalnya: PositionSize -50 selalu menginvestasikan hanya setengah dari ukuran ekuitas dinamis saat ini contoh: PositionSize - 100 RSI () karena RSI bervariasi dari 0,.100, ini akan menghasilkan posisi tergantung pada nilai RSI - rendahnya nilai RSI akan menghasilkan persentase investasi yang lebih tinggi. Jika kurang dari 100 uang yang tersedia diinvestasikan maka jumlah sisanya akan menghasilkan tingkat bunga Seperti yang didefinisikan dalam pengaturan. Ada juga kotak centang baru di jendela pengaturan AA: ukuran preset posisi klik shrinkingquot - ini mengontrol bagaimana backtester menangani situasi saat ukuran posisi yang diinginkan (melalui variabel PositionSize) melebihi uang yang tersedia: saat bendera ini diperiksa posisi dimasukkan dengan ukuran yang telah dipangkas ke Tersedia uang jika tidak dicentang posisi tidak masuk. Untuk melihat ukuran posisi sebenarnya, gunakan mode laporan baru di jendela setelan AA: daftar Perdagangan dengan harga dan pos. Sizequot Untuk akhirnya, berikut adalah contoh teknik penentuan posisi Tharps ATR yang dikodekan di AFL: Beli formula pembelian ltyour heregt Jual 0 hanya dengan stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Modal 100000 PENTING: Set juga di Settings: Initial Equity Risk 0.01Capital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) Teknik ini dapat diringkas sebagai berikut: Ekuitas total per simbol adalah 100.000, kami menetapkan tingkat risiko pada 1 dari total ekuitas. Tingkat risiko didefinisikan sebagai berikut: jika trailing stop pada 50 saham berada di, katakanlah, 45 (nilai dua ATR terhadap posisi), kerugian 5 dibagi menjadi 1000 risiko untuk memberikan 200 saham untuk dibeli. Jadi, resiko kerugiannya 1000 tapi tolok ukurnya adalah 200 saham x 50share atau 10.000. Jadi, kami mengalokasikan 10 dari ekuitas untuk pembelian tetapi hanya mempertaruhkan 1000. (Diedit kutipan dari mailing list AmiBroker) Ukuran lot bulat dan ukuran kutu Berbagai instrumen diperdagangkan dengan berbagai unit quottradingquot atau quotblocksquot. Misalnya Anda bisa membeli pecahan jumlah unit reksadana, tapi Anda tidak bisa membeli pecahan jumlah saham. Terkadang Anda harus membeli di 10s atau 100s lot. AmiBroker sekarang memungkinkan Anda menentukan ukuran blok pada tingkat global dan per simbol. Anda dapat menentukan ukuran lot per simbol dalam halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol berarti simbol tidak memiliki ukuran bulat khusus dan akan menggunakan ukuran kuadrat kuartet bulat (pengaturan global) dari halaman pengaturan Analisis Otomatis (gambar 1). Jika ukuran default diatur juga ke nol berarti jumlah pecahan dari kontrak saham diperbolehkan. Anda juga dapat mengontrol ukuran lot bulat secara langsung dari formula AFL Anda dengan menggunakan variabel reserved RoundLotSize, misalnya: Pengaturan ini mengendalikan pergerakan harga minimum dari simbol yang diberikan. Anda bisa mendefinisikannya di tingkat global dan per simbol. Seperti ukuran putaran lot, Anda dapat menentukan ukuran kuncian per simbol di halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol menginstruksikan AmiBroker untuk menggunakan ukuran kuota tick kuadrat yang ditentukan di halaman Pengaturan (gambar 1) jendela Analisis Otomatis. Jika ukuran tick default juga diset ke nol artinya tidak ada pergerakan harga minimum. Anda dapat mengatur dan mengambil ukuran kutu juga dari formula AFL menggunakan variabel TickSize reserved, misalnya: Perhatikan bahwa pengaturan ukuran centang hanya mempengaruhi perdagangan HANYA yang dikeluarkan oleh stopkontak terpasang dan dan ApplyStop (). Backtester mengasumsikan bahwa data harga mengikuti persyaratan ukuran tick dan tidak mengubah susunan harga yang dipasok oleh pengguna. Jadi, menentukan ukuran kutu masuk akal hanya jika Anda menggunakan penghentian built-in sehingga titik keluar dihasilkan pada tingkat harga quotetowedquot daripada yang dihitung. Misalnya di Jepang - Anda tidak dapat memiliki bagian fraksional dari yen sehingga Anda harus menentukan ticksize global menjadi 1, jadi berhenti berhenti beroperasi pada tingkat integer. Setelan margin akun menentukan persyaratan persentase margin untuk keseluruhan akun. Nilai default dari margin Account adalah 100. Ini berarti bahwa Anda harus menyediakan 100 dana untuk memasuki perdagangan, dan inilah cara bagaimana backtester bekerja di versi sebelumnya. Tapi sekarang Anda bisa mensimulasikan akun margin. Bila Anda membeli dengan margin Anda hanya meminjam uang dari broker Anda untuk membeli saham. Dengan peraturan saat ini Anda dapat memasang 50 dari harga pembelian saham yang ingin Anda beli dan meminjam separuh lainnya dari broker Anda. Untuk mensimulasikan ini masuk saja 50 di bidang margin Account (lihat gambar 1). Jika ekuitas awal Anda ditetapkan ke 10000 daya beli Anda akan menjadi 20000 dan Anda akan dapat memasuki posisi yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa pengaturan ini menetapkan margin untuk keseluruhan akun dan TIDAK terkait dengan perdagangan berjangka sama sekali. Dengan kata lain Anda bisa menukar saham dengan margin account. QuotReverse entry signal memaksa exitquot check box ke pengaturan Backtester. Bila ON (pengaturan default) - backtester bekerja seperti pada versi sebelumnya dan menutup posisi sudah terbuka jika sinyal masuk baru di arah sebaliknya ditemui. Jika saklar ini OFF - meskipun sinyal balik terjadi, backtester mempertahankan perdagangan terbuka saat ini dan tidak menutup posisi sampai sinyal keluar (sell atau cover) tetap keluar. Dengan kata lain saat saklar ini MATI backtester mengabaikan sinyal pendek selama perdagangan panjang dan mengabaikan sinyal Beli selama perdagangan singkat. QuotAllow bar yang sama keluar (one bar trade) quot pilihan ke Pengaturan Bila ON (pengaturan default) - masuk dan keluar pada bar yang sama diperbolehkan (seperti pada versi sebelumnya) jika OFF - exit bisa terjadi mulai dari Bar berikutnya saja (ini berlaku untuk sinyal reguler, ada pengaturan terpisah untuk pintu keluar yang dihasilkan oleh ApplyStop). Mengalihkannya ke MATI memungkinkan untuk mereproduksi perilaku backtester MS yang tidak mampu menangani hari yang sama. QuotActivate stop soonquotThis setting memecahkan masalah sistem pengujian yang memasuki perdagangan di pasar terbuka. Pada versi sebelum 4.09 backtester diasumsikan bahwa Anda memasuki perdagangan di pasar sehingga berhenti terpasang diaktifkan dari hari berikutnya. Masalahnya adalah ketika Anda sebenarnya mendefinisikan harga terbuka sebagai harga masuk perdagangan - maka fluktuasi harga hari yang sama tidak memicu pemberhentian. Ada beberapa workarounds diterbitkan berdasarkan kode AFL tapi sekarang Anda tidak perlu menggunakannya. Cukup jika Anda berdagang terbuka Anda harus menandai stop quotActivate stopquote segera (gambar 1). Anda mungkin bertanya mengapa tidak hanya memeriksa array buyprice atau shortprice jika sama dengan harga terbuka. Unfortunatelly ini biasa bekerja. Mengapa Cukup karena ada doji hari ketika harga terbuka sama dengan penutupan dan kemudian backtester tidak akan pernah tahu apakah perdagangan masuk di pasar terbuka atau dekat. Jadi kita benar-benar butuh setting yang terpisah. QuotUse QuickAFLquotQuickAFL (tm) adalah fitur yang memungkinkan perhitungan AFL lebih cepat dalam kondisi tertentu. Awalnya (sejak 2003) hanya tersedia untuk indikator, seperti versi 5.14 tersedia dalam Automatic Analysis juga. Awalnya idenya adalah untuk memungkinkan redundansi grafik lebih cepat melalui perhitungan formula AFL hanya untuk bagian yang terlihat pada grafik. Dengan cara yang sama, jendela analisis otomatis dapat menggunakan subset dari kutipan yang tersedia untuk menghitung AFL, jika dipilih parameter 8220range8221 kurang dari 8220All quotationsquot. Penjelasan terperinci tentang bagaimana QuickAFL bekerja dan bagaimana mengendalikannya, tersedia dalam artikel Basis Pengetahuan ini: amibrokerkb20080703quickafl Perhatikan bahwa pilihan ini tidak hanya bekerja di backtester, tetapi juga dalam pengoptimalan, eksplorasi dan pemindaian.9. Kembali Pengujian Seni pengujian kembali trading Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, salah satu hal yang sangat saya sukai dari trading adalah, tidak seperti bisnis lainnya, Anda dapat sepenuhnya menguji model bisnis Anda (trading plan) tanpa mempertaruhkan uang sungguhan. Dalam trading, proses penilaian ini disebut back testing. Pengujian kilat adalah area yang sekarang paling terbengkalai oleh para pedagang. Saya telah berbicara tentang pentingnya manajemen psikologi dan uang di bab sebelumnya dan memiliki banyak pelatih perdagangan lainnya. Begitu banyak, sekarang ada sebuah perkumpulan informasi dan kesadaran seputar. Anda hanya perlu menjelajah internet untuk melihat seberapa banyak fokus ditempatkan di area ini sebagaimana seharusnya. Tapi semua perhatian ini sepertinya mengorbankan pengujian kembali. Akibatnya dalam trading back testing, menurut saya, kini telah menjadi area trading yang paling baru dipahami dan dihargai. Mengapa pengujian kembali sangat penting Pengambilan kembali trading sangat penting karena berdampak langsung pada entri dan keluaran Anda, manajemen uang dan psikologi dengan cara berikut. Entri dan pengujian kembali memungkinkan Anda menguji keseluruhan kinerja sistem dengan menggunakan data historis. Dengan informasi itu, Anda bisa melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang Anda cari. Manajemen uang kembali pengujian memungkinkan Anda untuk menguji berbagai model pengelolaan uang untuk melihat mana yang terbaik dengan sistem Anda. Psikologi seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam buku ini, memahami kekuatan dan kelemahan sistem Anda meskipun hanya ada di atas kertas akan meningkatkan kepercayaan trading Anda. Ini akan memiliki efek yang tak terhitung pada kinerja Anda saat Anda mulai berdagang secara nyata. Apa pun kriteria analisis teknis yang Anda gunakan untuk berdagang dengan baik itu bergerak rata-rata, kandar, kejatuhan volatilitas, retracemen Fibonacci atau sistem perdagangan lainnya yang perlu Anda uji kembali dengan seksama, untuk menghilangkan kemungkinan keraguan tentang kemampuannya. Tanpa melakukan trading back testing, kurangnya kepercayaan diri muncul dan biasanya memaksa trader mempertanyakan sistem trading mereka sendiri. Mereka menyerah pada godaan untuk mengubah rencana perdagangan mereka seringkali dengan konsekuensi yang menghancurkan. Godaan ini biasanya berasal dari serangkaian kehilangan perdagangan atau kesempatan untuk mengganti sistem perdagangan mereka dengan indikator jagoan baru yang merupakan mode terbaru yang dibahas di forum obrolan. Apa pun yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan akan menarik perhatian seorang pedagang yang tidak puas dengan sistem perdagangannya, hanya karena dia belum benar-benar menguji sistemnya sejak awal. Dia belum membangun kepercayaan diri yang diperlukan untuk berhasil menukar sistem yang telah dikembangkannya. Akankah strategi trading saya menguntungkan Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di dunia trading. Penulis Mark Jurik telah berhasil menjawabnya dalam bukunya Computerized Trading, seperti yang ditunjukkan pada Kotak 9.1. Sumber: Jurik, M 1999, Perdagangan Terkomputerisasi: Memaksimalkan Perdagangan Hari dan Keuntungan Bermalam, New York Institute of Finance, New York. Tapi apa yang trading back testing persis Trading backtesting adalah proses pengujian strategi trading menggunakan data historis daripada mengujinya secara real time dengan uang sungguhan. Metrik yang diperoleh dari pengujian dapat digunakan sebagai indikasi seberapa baik strategi akan dilakukan jika diterapkan pada perdagangan masa lalu. Menafsirkan hasil ini kemudian memberi pedagang metrik yang cukup untuk menilai potensi sistem perdagangan. Logikanya, kita tahu bahwa hasil dari pengujian jenis ini tidak akan dapat memprediksi keuntungan masa depan dengan akurasi yang tepat, namun dapat memberikan indikator apakah Anda bahkan harus mengejar sistem perdagangan atau tidak. Terlebih lagi, jika Anda memutuskan untuk terus maju dan menukar sistem, ini akan memberi panduan tentang apa yang diharapkan. Tapi pertanyaannya tetap: bagaimana Anda bisa menguji kinerja sistem perdagangan dari waktu ke waktu Hanya ada dua cara untuk melakukannya secara manual atau dengan perangkat lunak komputer. Sejujurnya, perangkat lunak komputer adalah satu-satunya pilihan nyata. Saya telah mencoba kedua metode pengujian dan pengujian manual tidak hanya memakan waktu tapi sangat sulit untuk ditiru dan diuji secara efektif. Manfaat yang didapat dari trading backtesting software tidak bisa dibesar-besarkan. Ini akan menghemat waktu Anda dan memberi kesempatan tak terbatas untuk menyempurnakan dan menguji sistem Anda. Sebuah pengeluaran kecil di modal untuk membeli perangkat lunak pengujian balik yang baik akan berpotensi menyelamatkan ribuan Anda di pasar, ini adalah investasi yang sangat bijak jika Anda mempertimbangkan untuk merancang sistem perdagangan yang sukses dan mekanis. Uji balik mekanis Harap dipahami, selama sistem perdagangan mekanik Anda bekerja secara eksklusif dengan data harga (terbuka, tinggi, rendah, dekat, volume), Anda akan dapat menggunakan perangkat lunak pengujian ulang. Misalnya, katakanlah Anda membuat sistem perdagangan mekanis dengan aturan entri berikut: Aturan: Belilah keamanan saat rata-rata pergerakan harga penutupan 10 hari di atas rata-rata penutupan 30 hari harga penutupan. Aturan ini dapat diuji dengan mudah melalui data historis. Di sisi lain, peraturan sinyal beli Anda mungkin sedikit lebih rumit seperti: Aturan: Belilah keamanan saat rata-rata pergerakan harga penutupan 10 hari di atas rata-rata penutupan 30 hari dari harga penutupan dan rasio PE 75 atau lebih rendah dari nilainya tiga bulan sebelumnya. Aturan ini mengenalkan data yang tidak sering dipasok atau dipelihara dalam database informasi harga. Untuk berhasil kembali menguji ini akan melibatkan perolehan data historis mengenai suatu keamanan serta rasio harga terhadap pendapatan (rasio PE). Biasanya, data historis pada kelompok ekuitas hanya mencakup tingkat terbuka, tinggi, rendah, dekat dan volume. Untuk setiap periode Karena keterbatasan ini, banyak sistem perdagangan mekanis dirancang dengan indikator teknis harga semata. Sayangnya sebagian besar sistem perdagangan mekanik berdasarkan data fundamental berada di luar cakupan investor ritel karena kurangnya data historis yang tersedia untuk melakukan uji perdagangan kembali yang lengkap. Kembali pengujian perangkat lunak Untungnya, hari ini, banyak paket charting telah kembali perangkat lunak pengujian dibangun masuk Jika Anda mengikuti proses untuk memilih paket charting di bab sebelumnya, Anda harus memiliki salah satu ditemukan dengan kemampuan pengujian kembali termasuk atau menemukan satu yang kompatibel Dengan paket off-the-shelf lainnya. Bagi Anda yang memutuskan untuk membeli MetaStock di Bab 8, tradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim mungkin adalah simulasi simulatororanalyser yang paling realistis dan benar yang pernah saya temukan. Dengan cepat dapat kembali menguji dan mengevaluasi sistem perdagangan, baik keamanan tunggal atau portofolio keamanan ganda. Saya percaya bahwa tading back testing adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan keraguan diri. Setelah Anda menetapkan bahwa Anda memiliki sistem perdagangan yang andal dan kuat, maka Anda akan yakin untuk memperdagangkannya. Demikian pula dengan perangkat lunak charting Anda, pastikan Anda tahu paket Anda kembali ke depan. Anda tidak akan bisa mendapatkan yang terbaik darinya kecuali Anda benar-benar mengerti cara kerjanya dan apa yang dapat Anda lakukan dengannya. Solusi Alternatif Sayangnya, saya telah melihat banyak klien yang tidak pernah mendapatkannya dalam hal pengujian kembali. Bagi banyak orang, perangkat lunak pengujian ulang terlalu teknis. Jika Anda termasuk dalam kategori itu, jangan menyerah. Ini merupakan langkah kritis dalam proses perancangan sistem. Untuk yang kurang teknis, saya telah menemukan solusi yang disebut Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa. Mudah digunakan dan sempurna untuk menganalisa sistem anda sebelum melakukan trading secara real time. Catatan penting: Jika Anda mendapati diri Anda melakukan pengujian dan pengujian ulang dengan harapan tersandung peluru perak itu, ingatlah, Anda tidak akan pernah menciptakan sistem perdagangan yang memiliki tingkat keberhasilan 100. Banyak yang telah mencoba (termasuk saya sendiri) dan semua orang telah gagal. Anda harus mencari sistem perdagangan yang bagus dengan penarikan minimal dan rasio rujukan yang bagus. Banyak sistem perdagangan memiliki lebih banyak kehilangan perdagangan daripada mereka menang namun mereka tetap menghasilkan uang. Bagaimana pengelolaan uang (Lihat Bab 6.) Bagian akhir dari teka-teki gambar desain sistem adalah mengambil sistem perdagangan yang telah Anda rancang di bab sebelumnya dan mengujinya. Dengan menguji sistem Anda, Anda baru saja memasukkan diri di antara 1 pedagang teratas, memastikan Kesuksesan anda Selamat Membeli paket pengujian kembali trading: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Pelajari perangkat lunak pengujian kembali pilihan Anda di dalam dan luar. Kembalikan sistem yang baru dirancang Anda termasuk peraturan masuk, keluar, dan pengelolaan uang Anda. Sudahkah Anda memeriksa Portfolio123 Untuk 50 dolar per bulan, Anda memilah variabel fundamental dan teknis, mendukungnya kembali, melakukan pengecekan ketahanan (entri acak ratusan kali untuk memastikan Anda tidak memilih hasilnya), dan pengujian simulasi dengan peraturan pembelian dan penjualan terpisah. , Selip, alam semesta adat, bla, bla, bla. Anda bisa menggunakannya selama 45 hari sebagai percobaan gratis jika menggunakan kode HKURTIS saat mendaftar untuk mengujinya. Sebelum Portfolio123, saya pikir hanya Wizard Penelitian Zacks adalah alternatif biaya rendah 8211 tapi ratusan dolar untuk versi yang disiram turun, bias bertahan, dan masalah lainnya 8211 tidak, terima kasih. IMO perangkat lunak kelas institusional untuk sekitar 120 biaya. Jesuraj 7 Maret 2012 pukul 5:07 am Hi Dave, kebetulan saya membaca aritcle yang sangat bagus ini. Di Metastock, saya ingin membukukan keuntungan hanya setengah dari posisi saya dan saya tidak dapat menemukan cara untuk melakukan ini. Bisa tolong beritahu saya apakah pengujian semacam itu mungkin dilakukan di Metastock. Terima kasih dan salam Jesuraj
No comments:
Post a Comment